Yayınlar & Eserler

Yayın Ağı
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dynamic interlinkages between geopolitical stress and agricultural commodity market: Novel findings in the wake of the Russian Ukrainian conflict

POLAT O., Doğan Başar B., TORUN E., Ekşi İ. H.
Borsa Istanbul Review , cilt.23, 2023 (SSCI) identifier

Long-Term US Economic Growth and the Carbon Dioxide Emissions Nexus: A Wavelet-Based Approach

TORUN E., Akdeniz A. D. A., DEMİRELİ E., Grima S.
SUSTAINABILITY , cilt.14, sa.17, 2022 (SCI-Expanded) Creative Commons License Sürdürülebilir Kalkınma identifier

Causal relationship between spot and futures prices with multiple time horizons: A nonparametric wavelet Granger causality test

TORUN E., Chang T., Chou R. Y.
RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE , cilt.52, 2020 (SSCI) identifier identifier

Dissolution of an Empire: Insights from the stanbul Bourse and the Ottoman War Bond

Hanedar A. O., Hanedar E. Y., TORUN E., Ertugrul H. M.
DEFENCE AND PEACE ECONOMICS , cilt.29, sa.5, ss.557-575, 2018 (SSCI) Sürdürülebilir Kalkınma identifier identifier

The end of the Ottoman Empire as reflected in the Istanbul bourse

Hanedar A. O., Hanedar E. Y., TORUN E.
HISTORICAL METHODS , cilt.49, sa.3, ss.145-156, 2016 (SSCI) identifier identifier

War-related risks and the Istanbul bourse on the eve of the First World War

Hanedar A. O., TORUN E., Hanedar E. Y.
BORSA ISTANBUL REVIEW , cilt.15, sa.3, ss.205-212, 2015 (SSCI) identifier identifier

War-related risks and the İstanbul bourse on the eve of the First World War

HANEDAR A. Ö., TORUN E., YALDIZ HANEDAR E.
BORSA ISTANBUL REVIEW , cilt.15, sa.3, ss.205-212, 2015 (SSCI)

TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY AND CONVERGENCE: EVIDENCE FROM OLD AND NEW EU MEMBER COUNTRIES' BANKING SECTORS

Kasman A., Kasman S., Ayhan D., TORUN E.
JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT , cilt.14, 2013 (SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Dual long memory property in returns and volatility: Evidence from the CEE countries' stock markets

Kasman A., KASMAN S., TORUN E.
EMERGING MARKETS REVIEW , cilt.10, sa.2, ss.122-139, 2009 (SSCI) identifier identifier
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Petrol ve Döviz Piyasaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Dalgacık (Wavelet) Analizi ile Bir Uygulama

TORUN E., DEMİRELİ E.
İZMIR JOURNAL OF ECONOMICS , cilt.37, sa.3, ss.714-739, 2022 (Hakemli Dergi)

KONUT FİYATLARINDA SERMAYE PİYASASININ ETKİLERİ: DİNAMİK NEDENSELLİK İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

TORUN E., DEMİRELİ E.
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi , cilt.7, sa.2, ss.334-365, 2022 (Hakemli Dergi)

Getiri ve Volatilitenin Etkileşimi: Amerika ve Türkiye Tahvil Piyasaları Örneği

TORUN E., DEMİRELİ E.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , cilt.10, sa.1, ss.404-426, 2020 (Hakemli Dergi)

GETİRİ VE VOLATİLİTENİN ETKİLEŞİMİ: AMERİKA VE TÜRKİYE TAHVİL PİYASALARI ÖRNEĞİ

TORUN E., DEMİRELİ E.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , cilt.10, sa.1, 2020 (Hakemli Dergi)

Sürekli Dalgacık Dönüşümlü Granger Nedensellik Analizi ile Bist- 30 Endeksi ve Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi Üzerine Bir Araştırma

DEMİRELİ E., TORUN E.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , sa.42, ss.191-199, 2019 (Hakemli Dergi)

Sürekli Dalgacık Dönüşümlü Granger Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği

TORUN E., DEMİRELİ E.
Yönetim Bilimleri Dergisi , cilt.17, sa.34, ss.389-405, 2019 (Hakemli Dergi)

Testing Merit-Order Effect in Turkey’s Electricity Market: The Effect of Wind Penetration on Day-Ahead Electricity Prices

BERK İ., TORUN E.
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , cilt.19, sa.1, ss.133-156, 2019 (Hakemli Dergi)

Co-Integration or Fractional Co-Integration? Connections Between the Turkish and Some Major Stock Markets

KURT GÜMÜŞ G., Aktan B., TORUN E., burton b.
European Journal of Ecpnomics, Finance and Administrative Sciences , sa.75, ss.105-117, 2015 (Hakemli Dergi)

Are frontier stock markets more inefficient than emerging stock markets?

Dheeriya P. L., TORUN E.
International Journal of Monetary Economics and Finance , cilt.6, sa.4, ss.271-284, 2013 (Scopus) identifier

Long memory in spot market volatility and futures trading volume: Evidence from the Turkish stock market

KASMAN A., okan b., TORUN E.
International Journal of Statistics Economics , cilt.5, sa.A10, ss.1-11, 2010 (Hakemli Dergi)

Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süreğenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği

DEMİRELİ E., TORUN E.
Muhasebe ve Finansman Dergisi , cilt.2, sa.46, ss.129-145, 2010 (Hakemli Dergi)

Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri Türkiye ve Londra Örneği

DEMİRELİ E., TORUN E.
Muhasebe veFinansman Dergisi , sa.46, ss.129-145, 2010 (Hakemli Dergi)

Ebb and flow? Co-integration with structural breaks between emerging markets in the EMEA and USA

Mandaci P. E., TORUN E.
International Journal of Economic Policy in Emerging Economies , cilt.3, sa.1, ss.16-32, 2010 (Scopus) identifier

Long Memory in the Turkish Stock Market Return and Volatility

KASMAN A., TORUN E.
CENTRAL BANK REVIEW , cilt.7, sa.2, ss.13-28, 2007 (ESCI) identifier

Testing Integration between the Major Emerging Markets

EVRİM MANDACI P., TORUN E.
CENTRAL BANK REVIEW , cilt.7, sa.1, ss.1-12, 2007 (ESCI) identifier
Hakemli Bilimsel Toplantılarda Yayımlanmış Bildiriler

BİST 100 İşlem Hacmi Ve Fiyat Volatilitesi Arasındaki Dinamik Nedensellik İlişkisinin Araştırılması

TORUN E., Kabakçı C. Ç.
Ege 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 08 Mart 2020, ss.92-102, (Tam Metin Bildiri)

BIST 100 İşlem Hacmi Ve Fiyat Volatilitesi Arasındaki Dinamik Nedensellik İlişkisinin Araştırılması

TORUN E., KABAKCI C. Ç.
Ege 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 08 Mart 2020, ss.92-102, (Tam Metin Bildiri)

Dynamic Financial Contagion and Causality Analysis Between Turkey and Germany Futures Markets

TORUN E., Kabakçı C. Ç.
International Aegean Symposiums On Socıal Sciences Humanities, 15 - 16 Şubat 2020, ss.127-134, (Tam Metin Bildiri)

ABD VE TÜRKİYE TAHVİL PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİNİN SÜREĞENLİK VE YAPISAL DEĞİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

TORUN E., KABAKCI C. Ç.
1. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 15 Şubat 2020, ss.88-97, (Tam Metin Bildiri)

ABD ve Türkiye Tahvil Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Süreğenlik Ve Yapısal Değişim Açısından İncelenmesi

TORUN E., Kabakçı C. Ç.
1. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, 15 - 16 Şubat 2020, ss.88-97, (Tam Metin Bildiri)

Analysis of Interaction between SP 500 and ISE100 Indexes with Nonparametric Continuous Wavelet Transform (CWT) Granger Causality Test

TORUN E., Kabakçı C. Ç.
Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences, 14 - 15 Aralık 2019, ss.428-435, (Tam Metin Bildiri)

SP 500 ve BIST 100 Endeksleri Arasındaki Etkileşimin Sürekli Dalgacık Dönüşümlü Granger Nedensellik Testi İle Analizi

TORUN E., KABAKCI C. Ç.
TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2019, ss.428-435, (Tam Metin Bildiri)

CO2 Emissions and Economic Growth Nexus: A Wavelet Based Approach

Gökalp (Öztürk) G., Torun E., Kasman S.
10. International Conference of Political Economy ICOPEC 2019, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2019, ss.33, (Özet Bildiri) Sürdürülebilir Kalkınma

Foreign Trade, Technological Change and Economic Growth in the United States: 1820-1913

YÜKÇÜ O., TORUN E., ÖZGÜR M. E.
43rd Annual Economic And Business History Society Conference, Finlandiya, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, (Özet Bildiri) Sürdürülebilir Kalkınma

A Time-Frequency Analysis of Stock Return, Investor Sentiment and Macroeconomic Factors

CHANG T., TORUN E.
17th Ebes Conference - Venice, İtalya, 15 - 17 Ekim 2015, (Özet Bildiri)

Direction of Informational Flow Between Stock Markets: An Application of Phase Slope Index

Dheeriya P., TORUN E.
Symposium on International and Interdisciplinary Business Research - JIIBR 2014 Symposium, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 Eylül 2014, (Özet Bildiri)

Revisiting The Relationship Between Spot And Futures Prices Through Novel Nonparametric Wavelet Causality Test

CHOU R., TORUN E.
SETA 2004 - The 10th International Symposium on Econometric Theory and Applications, TAYVAN, 29 - 30 Mayıs 2014, (Özet Bildiri)

Causality Between Government Debt and Growth: Wavelet - Based Non-Parametric Granger Causality Analysis

KONTBAY S., TORUN E.
4th SEEK Conference-Conference for European Economic Research (ZEW), Almanya, 15 - 16 Mayıs 2014, (Özet Bildiri)

High Frequency Cycle Analysis of Financial Data through Hilbert Huang Transform: IEEMD Approach

CHOU R., TORUN E., HUANG N. E.
Frontiers of Statistics and Forecasting - in Celebration of the 80th birthday of George C. Tiao, TAYVAN, 12 - 14 Aralık 2013, ss.89, (Özet Bildiri)

A New Normalization Method For Studying Time-Frequency Variations Of Data with High Growth Rates

HUANG N. E., CHEN X., TORUN E., CHOU R., WU Z., TUNG K. K.
MMW12 - Macroeconomic Modelling Workshop - Institute of Academia Sinica, TAYVAN, 29 - 30 Kasım 2012, ss.14, (Özet Bildiri)

Türkiye’de Finansal Mimarinin Sarsıntıları. Finansal Kırılganlıklar Bireysel Tasarruf Araçlarına Yönelik Bir Uygulama

DEMİRELİ E., TORUN E.
Uluslararası Finans Sempozyumu 2009 - ”Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışlar”, 16 Ekim 2009, ss.229-258, (Tam Metin Bildiri)

Türev piyasalara ait işlem hacminin temel teşkil ettiği spot piyasaların oynaklığına etkisi: Türkiye vadeli işlemler piyasası örneği

KASMAN A., TORUN E., AYDOĞAN B.
10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.142, (Özet Bildiri)

Getiri ve Volatilitedeki Uzun Hafıza Özellikleri: Türkiye Örneği

KASMAN A., TORUN E.
9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2008, (Özet Bildiri)
Kitaplar

FİNANSAL SERİLERDE ZAMANA DAYALI YAYILIM VE NEDENSELLİK ÖRÜNTÜSÜ: BİTCOİN-BTC VE REZERV PARA BİRİMLERİNE İLİŞKİN KANITLAR

Torun E., Demireli E.
Finans Araştırmaları - Finansal Piyasalar ve Kurumsal Finans, Prof. Dr. Erdinç Atalay,Prof.Dr. Erhan Demireli, Editör, Der Yayınevi, İstanbul, ss.127-163, 2021

Koentegrasyon Analizinde Yeni Yaklaşımlar: Kesikli Koentegrasyon Ve Dinamik Koentegrasyon Yapısal Değişim Analizi

TORUN E.
Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar 2, Karaca Serdar Süleyman, Demireli Erhan, Editör, Ekin Yayınevi, İstanbul, ss.367-386, 2020

Tahvil Piyasalarındaki Nesensellik Ve Korelasyon İlişkisinin Zamana Bağlı Değişiminin Dalgacık Analizi Aracılığıyla Testi: Abd - Türkiye Örneği

TORUN E.
Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar, Demireli Erhan, Karaca Süleyman Serdar, Editör, Ekin Yayınevi, ss.241-270, 2019
Metrikler

Yayın

45

Atıf (WoS)

87

H-İndeks (WoS)

4

Atıf (Scopus)

93

H-İndeks (Scopus)

5

Atıf (Scholar)

129

H-İndeks (Scholar)

1

Atıf (TrDizin)

2

H-İndeks (TrDizin)

1

Atıf (Sobiad)

53

H-İndeks (Sobiad)

4

Atıf (Diğer Toplam)

6

Tez Danışmanlığı

2

Açık Erişim

3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları