Azerbaycan bankacılık sektöründe takipteki kredilerin gri model yöntemiyle tahminlenmesi

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2025

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NİGAR ASHURBAYOVA

Danışman: MERT URAL

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu tez çalışmasında, Azerbaycan bankacılık sektöründe kredi portföyü kalitesini tehdit eden takipteki kredilerin (non-performing loans, NPL) dinamikleri incelenmiş ve NPL oranlarının kısa vadeli tahmini amacıyla Gri Tahminleme Modeli GM(1,1) kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, 2022-2024 dönemine ait ipotek, tüketici ve işletme kredilerine ilişkin aylık takipteki kredi verileri analiz edilmiştir. Modelleme sürecinde GM(1,1) yönteminin düşük veri gereksinimi sayesinde kısa dönemli ve belirsizlik içeren finansal ortamlarda yüksek güvenilirlikte öngörüler sunduğu görülmüştür. Uygulanan tahminleme sonucunda, tüketici ve ipotek kredilerinde takipteki kredi oranlarının azalan bir trend izlediği tespit edilmiş; bu durum, kredi değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve makroekonomik istikrar politikalarıyla ilişkilendirilmiştir. Buna karşılık, tüketici kredilerinde 2024 yılı itibarıyla yukarı yönlü bir risk eğilimi saptanmış, işletme kredilerinde ise dönemsel volatilitenin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sonuçlar, GM(1,1) modelinin finansal risk tahminlerinde özellikle erken uyarı sistemleri geliştirme, kredi portföyü yönetimi ve kredi riski değerlendirme süreçlerinde etkin bir araç olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Modelin düşük örneklem yapılarında sağladığı kestirim performansı, özellikle veri sınırlılığına sahip gelişmekte olan finansal piyasalarda önemli avantajlar sunmaktadır.