Comparing cointegration test ın presence of structural breaks
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2011
Tezin Dili: İngilizce
Öğrenci: BERHAN ÇOBAN
Danışman: ESİN FİRUZAN
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Eşbütünleşme analizi, birden fazla seri arasında uzun dönemli doğrusal bir ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Zaman serilerinin veri üretim süreçlerinde, politika değişikliği, finansal krizler, doğal afetler gibi birçok nedenden dolayı yapısal değişimler meydana gelebilmektedirZaman serisi analizlerinde yapısal kırılmaların analize dahil edilmemesi birim kök ve eşbütünleşme testlerinin sonuçlarının hatalı çıkmasına neden olabilmektedir. Bu sonuçlar ise kullanılan testin gücünü azaltmaktadır. Yaygın kullanılan Dickey-Fuller birim kök testi, Engle- Granger ve Johansen Eşbütünleşme testleri kırılmaları dikkate almadan birim kökü ve uzun dönemli ilişkiyi araştırdıkları için sonuçları hatalı olabilmektedir.Çalışmada bu sorunun giderilebilmesi için geliştirilmiş Zivot and Andrews, Perron (1989) birim kök testleri ile Gregory- Hansen (G-H) eşbütünleşme testi hakkında bilgi verilmiştir. Yapısal kırılmaları dikkate almayan Engle- Granger (E-G) testi ile yapısal kırılmaları dikkate alarak uzun dönemli ilişkiyi araştıran Gregory- Hansen testlerinin karşılaştırılması yapılmıştır.Bu karşılaştırma için Monte-Carlo simulasyonu ile MATLAB (R2009a) programı kullanılarak veri üretimi yapılmıştır. Eşbütünleşme testleri için üretilen her bir veri çifti 10000 kez tekrarlanarak her iki test için de sonuçlar elde edilmiş ve tablolarla gösterilmiştir.Anahtar Sözcükler: Eşbütünleşme, Birim Kök, Yapısal Kırılma, Engle- Granger Testi, Gregory-Hansen Testi