Statistical inference of cointegrating vectors

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: SELİM ORHUN SUSAM

Danışman: ESİN FİRUZAN

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Eşbütünleşme analizi incelenen ekonomik değişkenin durağan olmaması durumunda, bu serilerden oluşturulan doğrusal bir birleşimin durağan olacağını ifade etmektedir. Yani başka bir ifadeyle eşbütünleşme durağan olmayan değişkenlerin doğrusal bir birleşimi ile ilgilenmektedir. Eşbütünleşik ikinci dereceden vektör otoresgresif sürecin katsayılar matrisinin tahmini için dördüncü bölümde simülasyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın son bölümünde eşbütünleşme testi için kullanılan Johansen trace ve maxiumu eigen value testlerinin örnklem büyüklüğüne ve sistemde yer alan değişken sayısına göre performansları hakkında bilgi vermektedir. Anahtar sözcükler: Eşbütünleşme, maksimum olabilirlik yöntemi, en küçük kareler yötemi, iz testi, en büyük özdeğer testi