Benzin ve ham petrol fiyatları arasındaki asimetrik ilişkinin araştırılması

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYGÜL ANAVATAN

Danışman: HAMDİ EMEÇ

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Benzin fiyatlarının ham petrol fiyat artışlarına azalışlardan daha duyarlı olduğuna dair yaygın bir inanç bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, uzun dönem ve kısa dönem asimetri testleri yapılarak Türkiye'de ham petroldeki fiyat değişikliklerine karşı dağıtım zincirinin toptan, dağıtım ve perakende aşamalarında benzin fiyatlarının verdiği tepkiyi günlük olarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak fiyat serilerinin durağanlıkları ve doğrusallıkları incelenmiş ve serilerde doğrusal olmayan yapılar tespit edilmiştir. Ardından, aralarında eştümleşmenin var olup olmadığı iki aşamalı Engle-Granger doğrusal eştümleşme testi ve dört farklı doğrusal olmayan (eşik otoregresif-TAR, momentum eşik otoregresif-MTAR ve onların tutarlı olanları) eştümleşme testi ile sınanmıştır. Ham petrol ve perakende benzin fiyatları arasında uzun dönem asimetri için kanıt bulunmuş ve ham petrol fiyatındaki artışların, azalışlardan yaklaşık dört kat daha hızlı perakende benzin fiyatına aktarıldığı tespit edilmiştir. Kısa dönem asimetriyi incelemek için kullanılan eşik eştümleşmeli hata düzeltme modeli sonuçları ise ham petrol ve perakende benzin fiyatı arasında kalıp asimetrisi olmadığını göstermiştir. Toptan ve perakende benzin fiyatları arasında asimetriye dair kanıt bulunmamıştır. Bu durum, ham petrol ve perakende fiyatları arasında gerçekleşen fiyat mekanizması bozukluğunun dağıtım benzin fiyatlarından kaynaklandığını açığa çıkarmaktadır. Genelleştirilmiş etki tepki analizleri ise, ham petrol, toptan ve perakende benzin fiyatlarında meydana gelen şokların perakende benzin fiyatları üzerindeki etkisinin yaklaşık dört gün sürdüğünü göstermiştir.