Sanayi üretim endeksi üzerinde kalıcı ve geçici şokların etkisi: Türkiye üzerinde uygulama
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2016
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: OSAMA WAQAR
Danışman: HAKAN KAHYAOĞLU
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) bir ekonominin arz yönünün en önemli göstergesidir. Bundan dolayı da ekonominin büyüme trendi için öncü bir bilgi kaynağıdır. Bunun en önemli nedeni aylık ve üç aylık frekanslarda yayınlanmasıdır. Bu açıdan özellikle aylık frekansta ekonomideki hareketlerin şoklara karşı vermiş olduğu tepkilerin analizi açısından önemli bir değişkendir. Bu açıdan bu çalışmada temel değişken olarak SÜE kullanılmıştır. Böylece Türkiye'nin SÜE üzerinde kalıcı ve geçici şokların etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla analiz aracı olarak Harvey (1985)'in gözlenmeyen bileşen yaklaşımı (GBM) kullanılmıştır. Gözlenmeyen Bileşen Yaklaşımı (GBM) farklı bileşenlerin bilgisini taşıyan iktisadi zaman serilerinin özelliğinin, bu bileşenlerden hangisi tarafından belirlenmiş olduğuna dayalıdır. Genel olarak analizde zaman serileri temel üç bileşene ayrıştırılmaktadır. Bunlar eğilim bileşeni, döngüsel bileşen ve mevsimsel bileşendir. Gözlenemeyen bileşen yaklaşımı kısa vadeli politika ve ekonomik değişkenlerin izlenmesinde önemli bir rol oynar. Gözlenemeyen bileşen modelleri yoğun olarak ekonomik araştırma, uygulamalı ekonometrik araştırma ve istatistiksel pratik uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu yaklaşım aracılığıyla SÜE serisi eğilim ve döngü bileşenine ayrıştırılmıştır. Böylece şokların kalıcı bileşende mi yoksa geçici bileşen üzerinde mi etkili olduğu ortaya konmuştur. SÜE analizi için 1985:1- 2015:12 kapsayan veri seti kullanılmıştır. Çalışmada, Yapısal Zaman Serisi Analizcisi, Modelleyicisi ve Tahmincisi (STAMP) kullanılmıştır. Türkiye Ekonomisi için SÜE kullanarak yapılan analizde, şokların etkisinin geçici bileşenler üzerinde olduğu bulunmuştur. Bu açıdan şokların kısa dönemde ortaya çıkaracağı dalgalanmaların uzun döneme göre daha yüksek oranda olacağı; kısa dönemli şokların uzun dönemli eğilimlerin aşağı yönlü olmasına yol açacak bir etkisinin olduğu şeklinde bulgulara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Gözlenmeyen Bileşen Modeli, Kalıcı Şoklar, Geçici Şoklar,Sanayi Üretim Endeksi.