BİST'de işlem gören bankaların hisse senedi performanslarının bulanık hedef programlama ve Markowitz yöntemleri ile karşılaştırılması

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FATMA ZEYBEK

Danışman: ASLI ÖZDEMİR

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Tez çalışmasında, çok kriterli karar verme tekniklerinden hedef programlama yönteminin türlerinden biri olan bulanık hedef programlama tercih edilmiştir. Bulanık hedef programlama yöntemlerinden Wang-Fu bulanık hedef programlama modeli ile karar vericilerin risk sınıflarına göre riske nötr, riske giren ve riskten kaçan olduğu farklı risk durumları incelenebilmektedir. Aynı zamanda modern portföy yöntemlerinden birisi olan Markowitz yöntemi kullanılarak portföyün içerisinde yer alan hisse senetleri arasındaki ilişkiyi dikkate alan optimum portföy oluşturulması istenmektedir. Bu çalışmada, BIST'de işlem gören 12 banka endeksinin verileri alınarak Wang-Fu bulanık hedef programlama modelinin risk sınıflarına göre riske nötr, riske giren ve riskten kaçan olduğu durumlar ile Markowitz yöntemi karşılaştırılarak optimal portföyün seçilmesi için oluşturulan model, Lingo paket programı yardımıyla çözülmüştür.