The Application of Garch Methods in Modelling The Volatility of Daily Stock Returns During Massive Shocks: The Empirical Case of Egypt

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Maastricht School of Management (MSM), Hollanda

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Ezzat Hassan Dorry

Danışman: Berna Kırkulak Uludağ