Sosyal medyanın hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2026
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: FATMA YILMAZ
Danışman: NEVSER MİNE TÜKENMEZ
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Yarım yüzyılı aşkın süredir araştırmacılar hisse senedi fiyatlarının tespiti üzerine çalışmaktadır. Teknolojinin gelişmesine bağlı en önemli bilgi kaynaklarının başında gelen sosyal medyanın üzerinden borsa, ekonomi, spor gibi birçok alanla ilgili paylaşımlar yapılmaktadır. Yapılan paylaşımların ilgili alanlara olan etkisi son yıllarda araştırmacıların ilgi odağını oluşturmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada sosyal medyanın hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bunun için 01.10.2020-22.04.2022 tarihleri arasında BİST Yıldız Pazar' da işlem gören ve imalat-sanayi sektöründe faaliyet gösteren 17 firmanın hisse senedi (AKCNS, AEFES, ARCLK, BRISA, CCOLA, CIMSA, EGEEN, EGGUB, GOODY, HEKTS, KRDMD, PETKM, TMSN, TOASO, TTRAK, ULKER, VESTL) günlük getirileri ile sosyal medya platformlarından Twitter verilerine uygulanan duygu analizi sonuçları kullanılmıştır. Duygu analizi için Turkish Bert modelinden yararlanılmıştır. Duygu analizinin sonucunda negatif ve pozitif şeklinde iki duygu durumu ortaya çıkmıştır. İlgili ilişkiyi incelemede önce CAPM oluşturulmuştur. Bu nedenle analize piyasa getirisi olarak BİST Yıldız endeks getirileri dahil edilmiştir. Her bir hisse senedi için geliştirilen CAPM' e TAR analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Twitter' ın CCOLA dışındaki diğer tüm firmaların hisse senedi fiyatlarının üzerinde belli dönemlerde etkisi olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Twitter, Duygu Analizi, Turkish Bert, CAPM, TAR Modeli.