İklim değişikliği, ticari açıklık ve finansal derinlik endeksi arasındaki etkileşimin analizi
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2024
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: BURÇİN ÇAKIR GÜNDOĞDU
Danışman: Hakan Kahyaoğlu
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Son yıllarda yağışların artması, sıcaklıkların yüksek seviyeye ulaşması, sel gibi doğal afetlerin sık sık yaşanması, pek çok kişinin hayatını kaybetmesine, yaşam alanlarının yok olmasına neden olmuştur. Değişen hava olayları iklim değişikliği olarak adlandırılmış ve sadece bir çevre sorunu olarak değerlendirilmiştir. Halbuki değişen hava olayları, gıda arzının azalması, yol ve alt yapıların bozulmasından kaynaklı tedarik zincirinin bozulması, gelir dağılımının bozulması, ekonomik büyümenin azalması, yoksullukla mücadele önünde bir engel oluşturması, finansal sistemin değişmesi, sigorta maliyetlerinin artması gibi ekonomi ve finansın alanına dahil olan pek çok konu üzerinde etkili olmaktadır. Bu bağlamda iklim değişikliğinin ekonomi ve finans ile nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu açıklamayı amaçlayan çalışmada, G-20 ülkelerinin 1980-2020 yılları dönemi baz alınmıştır. Bağımlı değişken karbon emisyonu salınımı (kt), bağımsız değişken olarak ise, kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla (dolar), dışa açıklık oranı ve finansal piyasaların derinlik endeksi kullanılmıştır. Değişkenler Dünya Bankası ve IMF veri tabanından yararlanılarak elde edilmiştir. Ekonometrik analiz olarak ilk aşamada, serinin yapısını belirlemek amacıyla Breush-Pagan(1980) LM testi, Pesaran Ullah ve Yamagata (2008) LM adj testi ve Pesaran (2004) CDlm testleri ile serinin yatay kesit bağımlılığı test edilmiştir. Ardından Pesaran ve Yamagata(2008)'nın homojenlik testi ile eğim katsayılarının her bir ülke için homojen /heterojen yapısı sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar serinin yatay kesit bağımlılığına sahip ve heterojen yapıda olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Pesaran (2006) tarafından geliştirilen ve ikinci nesil panel birim kök testi olan CADF (Cross-sectionally ADF) ve CIPS (Cross-Sectionally Augmented IPS) test istatistikleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, serinin durağan yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Bir diğer aşama olan serilerde nedensellik analizinin uygulanması amacıyla Pedroni (1995),Westerlund (2007), Dimitrescu-Hurlin (2012) eşbütünleşme testinin uygulanması olmuştur. Elde edilen tüm sonuçlar değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin var olduğunu doğrulamaktadır. Bu kapsamda son aşama olarak uygulanan Panel VAR analizinde değişkenlerin birbirlerini açıklama gücünün yüksek olduğu, değişkenler arasındaki etkileşimin var olduğunu ve karbon emisyonunda meydana gelen bir şokun diğer değişkenler üzerinde etki yaratabilme gücünün var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: İklim Değişikliği, Ticari Açıklık, Finansal Derinlik, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi