Türk bankacılık sektöründe karşılaşılan riskler ve döviz kuru riskinin analizi

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: DUYGU ALTIN

Danışman: MERT URAL

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Yaşamın her anında ortaya çıkan riskler, finansal piyasalarda özellikle de bankacılık sektöründe oldukça önemlidir. Bankalar işlemlerini yürütürken hem kârlarını arttırmak, hem de karşılaştıkları riskleri yönetmek durumundadır. Risk yönetiminde amaç, risklerden kaçınmak yerine, riskleri tanımlamak, ölçmek ve olası zararlara yönelik önlemler alabilmektir. Tüm dünyada kabul gören ve yaygın bir kullanım alanı olan Riske Maruz Değer (RMD) yöntemi, bankanın karşılaşabileceği riskler sonucu maksimum kayıp miktarını tek bir rakam ile ifade etmektedir. RMD, risklere bağlı oluşabilecek olası kayıpların tahmini ile finansal piyasalarda ekstrem durumlara bağlı kayıpları engellenmesini ve piyasada işlem yapanlar için daha istikrarlı bir sürecin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır. 2012-2018 yıllarını kapsayan bu çalışmada Türk Bankacılık Sektörü'nde karşılaşılan döviz kuru riskleri, bilançodaki yabancı para pozisyonlarından ve döviz kurlarından yola çıkılarak analiz edilmiştir. Bilançodaki net döviz pozisyonu rakamları kullanılarak parametrik RMD yöntemi yardımıyla ayrılması gereken yasal sermaye yükümlülüklerine ulaşılmıştır. Net döviz pozisyon tutarında ve volatilitedeki artışlara paralel olarak bankaların ayırması gereken yasal sermaye yükümlülüğünün arttığı ve bu durumun bankalara ilave sermaye yükü getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.