The Stock Returns Volatility based on the GARCH (1,1) Model: The Superiority of the Truncated Standard Normal Distribution in Forecasting Volatility

GÜLAY E., EMEÇ H.

Iranian Economic Review, cilt.23, sa.1, ss.87-108, 2019 (Scopus)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 23 Sayı: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Iranian Economic Review
  • Derginin Tarandığı İndeksler: Scopus
  • Sayfa Sayıları: ss.87-108
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Adresli: Evet