The Stock Returns Volatility based on the GARCH (1,1) Model: The Superiority of the Truncated Standard Normal Distribution in Forecasting Volatility
Iranian Economic Review, cilt.23, sa.1, ss.87-108, 2019 (Scopus)
- Yayın Türü: Makale / Tam Makale
- Cilt numarası: 23 Sayı: 1
- Basım Tarihi: 2019
- Dergi Adı: Iranian Economic Review
- Derginin Tarandığı İndeksler: Scopus
- Sayfa Sayıları: ss.87-108
- Dokuz Eylül Üniversitesi Adresli: Evet