Estimating Value-at-Risk for the Turkish Stock Index Futures in the Presence of Long Memory Volatility
Central Bank Review, cilt.9, sa.1, ss.1-14, 2009 (TRDizin)
- Yayın Türü: Makale / Tam Makale
- Cilt numarası: 9 Sayı: 1
- Basım Tarihi: 2009
- Dergi Adı: Central Bank Review
- Derginin Tarandığı İndeksler: TR DİZİN (ULAKBİM)
- Sayfa Sayıları: ss.1-14
- Anahtar Kelimeler: Value-at-Risk, FIGARCH, Long memory
- Dokuz Eylül Üniversitesi Adresli: Evet