Estimating Value-at-Risk for the Turkish Stock Index Futures in the Presence of Long Memory Volatility

Kasman A.

Central Bank Review, cilt.9, sa.1, ss.1-14, 2009 (TRDizin) identifier identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Sayı: 1
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Central Bank Review
  • Derginin Tarandığı İndeksler: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Sayfa Sayıları: ss.1-14
  • Anahtar Kelimeler: Value-at-Risk, FIGARCH, Long memory
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Adresli: Evet