Detecting Bubbles in the US Stock Market: A New Evidence from the Bootstrap Cointegration Test in ESTAR Error Correction Model
The Empirical Economics Letters, cilt.16, sa.9, ss.941-950, 2017 (Hakemli Dergi)
- Yayın Türü: Makale / Tam Makale
- Cilt numarası: 16 Sayı: 9
- Basım Tarihi: 2017
- Dergi Adı: The Empirical Economics Letters
- Derginin Tarandığı İndeksler: Other Indexes
- Sayfa Sayıları: ss.941-950
- Dokuz Eylül Üniversitesi Adresli: Evet