Akademik Veri Yönetim Sistemi
İktisat Politikasi Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.523-556, 2022 (ESCI)
Çalışmada kredi portföy
yoğunlaşmasının hem konvansiyonel hem de İslami bankacılık sisteminde finansal
istikrar ve performans üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 2005–Ocak ile
2021-Aralık döneminin incelendiği çalışmada, kredi portföy yoğunlaşmasının
ikili bankacılık sistemi içinde finansal istikrar ve performans üzerindeki uzun
ve kısa vadeli etkileri eş bütünleşme testleri aracılığı ile analiz edilmiştir.
Konvansiyonel bankacılık sistemi için gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır
testi (ARDL), İslami bankacılık sistemi için tamamen geliştirilmiş en küçük
kareler (FMOLS), dinamik en küçük kareler DOLS ve kanonik eşbütünleşme
regresyonu (CCR) yöntemlerinin kullanıldığı çalışmanın ampirik sonuçlarına göre
kredi portföy çeşitlendirilmesinin konvansiyonel bankacılık sisteminde uzun
vadede iflas riskini azalttığı, kısa vadede hem pozitif hem de negatif
gecikmeli etkilere sahip olduğu gözlemlenmiştir. İslami bankacılık sisteminde
ise uzun dönemde bu çeşitlendirmenin finansal istikrar ile bir ilişkisine
rastlanılmazken kısa vadede iflas riskini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bankacılık performansı açısından değerlendirildiğinde kredi portföy
çeşitlendirilmesinin uzun ya da kısa vadede ciddi bir etkiye sebep olmadığı ve ikili
bankacılık sistemi içerisinde farklılaşmaya yol açmadığı görülmektedir.
In this study, the effect of loan portfolio concentration on
financial stability and performance was investigated in both conventional and
Islamic banking systems. In the study examining the period of 2005-January and
2021-December, the long and short-term effects of credit portfolio
concentration on financial stability and performance in the bilateral banking
system were analyzed by cointegration tests. According to the empirical
results, in which ARDL method for the conventional banking system and fully
modified ordinary least squares (FMOLS), dynamic ordinary least squares (DOLS)
and canonical cointegrating regression (CCR) methods for the Islamic banking
system were used, it has been found that the diversification of the loan
portfolio reduces the bankruptcy risk in the conventional banking system in the
long run and it has both positive and negative lagged effects in the short run.
In the Islamic banking system, while there is no relationship between this
diversification and financial stability in the long run, it has been concluded
that it increases the risk of bankruptcy in the short run. When evaluated in
terms of banking performance, it is seen that loan portfolio diversification
does not cause a serious effect in the long or short term and does not cause
differentiation within the bilateral banking system