Uygulamalı Ekonometri II

Utkulu U.

  • Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
  • Tasarlanan Ders Kodu: IKT 5116
  • Öğretim Türü: Örgün Öğretim (Normal Öğretim)
  • Dersin Kapsamı: Teorik
  • Akademik Yıl: 2007 - 2008
  • Ders İçeriği:

    Dersin Öğrenme Kazanımları

    1  Ekonomi bilimi ve ekonometri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
    2  İktisat teorisi temelinde ekonometrik modeller kurabilme
    3  Durağan olmayan makro ekonomik zaman serilerinin teorik ve ampirik ekonometrik modellemesini yapabilme
    4  Nedensellik ilişkisinin varlığını belirleyebilme ve yorumlayabilme
    5  Ekonometrik modelleme sonucunda elde edilen bulguları iktisat teorisi öngörülerinde kullanabilme
    6  

    Seminer sunumu ve makale formatında proje teslimi ile akademik çalışma, araştırma ve etik kuralları öğrenme


    Ders İçeriği

    HaftaKonularAçıklama
    1Ekonomi bilimi ve ekonometrik analiz
    2Zaman serisi modellemesi: temel kavramlar
    3Ekonomik zaman serilerinin durağanlığı sahte regresyon
    4Ekonometrik modellerin iktisat politikası öngörülerinde kullanılması: Lucas kritiği ve yapısal değişim
    5Uzun dönem, ekonomi teorisi, eştümleşme konsepti ve durağan olmayan zaman serilerinin ekonometrik modellemesi
    6Eştümleşme Analizi: Tek denklem yaklaşımı ve Engle-Granger Modelleme yöntemi
    7Nedensellik testleri, İçsellik sorunu ve Kısa dönem hata düzeltme mekanizması
    8Uygulama: Yapısal kırılmaları dikkate almayan birim kök testleri (ADF,KPSS,PP,ERS) ve Mevsimsel birim kök testleri (HEGY,DHF)
    9Uygulama: Yapısal kırılmaları dikkate almayan Eştümleşme yöntemleri: Engle-Granger, Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) ve ARDL yöntemi
    10Uygulama:Nedensellik testleri (Granger, Toda Yamamoto), İki Aşamalı En Küçük Kareler
    11Uygulama: Tek Kırılmalı Birim Kök Testi (Zivot-Andrews, Perron) ve Tek Kırılmalı Eştümleşme Yöntemi (Gregory-Hansen)
    12Uygulama: İki Kırılmalı Birim Kök Testi(Lee-Strazicich, Lumsdaine Papell) ve İki Kırılmalı Eştümleşme Yöntemi (Hatemi-J)
    13Uygulama: Parçalı Birim Kök Testi ve Eştümleşme Yöntemi (GPH,Robinson,EML,McLeod)
    14Uygulama: Nonlinearity (Doğrusalsızlık) testi sınaması: Keenan testi, Terasvirta testi, Tsay testi , Linearity LR-testi, BDS