Predicting bank failure: The case of Turkey
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2004
Tezin Dili: İngilizce
Öğrenci: GÜLÜZAR KURT
Danışman: AYŞE TÜLAY YÜCEL
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:ÖZET Bankacılık sektörü mevduat toplayarak ve borç hizmeti sağlayarak finansal piyasalarda önemli bir rol oynar. Bankaların piyasadaki önemi nedeniyle, bankacılık sektöründeki herhangi bir problem finansal krizlerin temel sebebi olabilir ve de tüm sektörlere zarar verebilir. Bu nedenle en iyi tahminleme modelini bulmak amacıyla banka iflasının tahmini konusu literatürde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışma, bankacılık ve krizler konulan ile banka başarısızlığı literatürünü incelemektedir. Ayrıca, banka başansızhklarrnm tahminlenmesini ve başarısızlığa etki eden faktörlerin başarısızlık yılma veya bir önceki yıla ait finansal tablolar yardımıyla belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Türkiye'de 1999-2001 döneminde meydana gelen banka başansızlıklarml analiz etmek için bir regresyon modeli dizayn edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, bankacılık sektörünün sermaye karlılığı dışındaki rasyo ortalamaları pozitiftir. Başarısız bankalar daha düşük sermaye yeterliliği, daha yüksek etkinlik, daha düşük likitide, faiz dışı kar, mevduat dışı borçlar ve toplam varlıklar, daha yüksek devlet tahvili yatırımı ile yüksek mevduat dışı varlıklar ve duran varlıklara sahiptir. Batan bankalar ile batmayan bankaların özellikle sermaye karlılığı, devlet tahviline yatırım ve likitide rasyolan arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardır. Korelasyon analizi finansal rasyolar arasında anlamlı bir korelasyon bulunduğunu göstermektedir. Regresyon analizi 1999, 2000 ve 2001 yıllarındaki banka başansızlıklannı 1999, 2000 ve 2000 yıllarına ait verilerle tahminleyen modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. 1999 ve 2000 yıllarındaki başansızlıklar, 1998 ve 1999 yıllarına ait verilerle tahmin edilmeye çalışıldığı halde sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Modeller anlamlı olmasına rağmen, modelde kullanılan bazı açıklayıcı değişkenlerin katsayıları istatistiksel olarak anlamlı değildir. vn